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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

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汇添富成长多因子量化策略股票(001050)

股票型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: --
基金费率: --

收益率

  • 近1月
    1.61%
  • 近3月
    3.01%
  • 今年以来
    0.76%
  • 成立以来
    19.70%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    161
  • 近3月
    301
  • 今年以来
    75
  • 成立以来
    1970
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 58.02%
2、批发和零售业 6.12%
3、信息传输、软件和信息技术服务业 6.07%
4、房地产业 5.80%
5、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54%
6、建筑业 2.97%
7、采矿业 2.23%
8、交通运输、仓储和邮政业 2.09%
9、租赁和商务服务业 1.57%
10、文化、体育和娱乐业 1.42%
11、农、林、牧、渔业 1.18%
12、水利、环境和公共设施管理业 0.39%
13、卫生和社会工作 0.39%
14、金融业 0.01%
15、制造业 56.42%
16、批发和零售业 7.18%
17、房地产业 5.77%
18、信息传输、软件和信息技术服务业 5.76%
19、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.23%
20、建筑业 2.83%
21、交通运输、仓储和邮政业 2.13%
22、采矿业 1.90%
23、租赁和商务服务业 1.85%
24、文化、体育和娱乐业 1.60%
25、综合 1.02%
26、卫生和社会工作 0.94%
27、农、林、牧、渔业 0.91%
28、水利、环境和公共设施管理业 0.71%
29、金融业 0.56%
30、科学研究和技术服务业 0.00%
31、制造业 58.26%
32、房地产业 6.88%
33、批发和零售业 6.55%
34、信息传输、软件和信息技术服务业 5.37%
35、交通运输、仓储和邮政业 2.27%
36、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77%
37、建筑业 1.69%
38、租赁和商务服务业 1.54%
39、文化、体育和娱乐业 1.50%
40、采矿业 1.27%
41、科学研究和技术服务业 1.12%
42、综合 0.94%
43、住宿和餐饮业 0.94%
44、水利、环境和公共设施管理业 0.79%
45、金融业 0.49%
46、农、林、牧、渔业 0.26%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
航信转债 59 0.04%
基本概况
基金全称 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
基金成立日期 2015-02-16
最新规模(亿元) 17.17
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍

吴振翔

国籍:中国,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,现任金融工程部总监助理。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。


业绩基准比较 中证 500指数收益率 * 90% + 活期存款利率(税后)* 10%
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略

本基金主要投资于成长型行业的股票,采用基金管理人的金融工程团队开发的多因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。

1、行业配置策略

本基金的投资组合中投资于成长型行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;在行业配置上,本基金坚持成长风格,定期分析各行业的成长属性,进而确定未来一段时期内各行业相对业绩比较基准的长期相对配置比例。基金经理利用数量化行业选择模型,在长期相对配置比例基础上,对各行业权重进行一定范围内的调节。

2、多因子量化选股策略

(1)使用多因子模型发掘定价偏离

本基金以多因子量化选股为主要投资策略。基金管理人的金融工程团队开发的多因子量化模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,剔除可能存在下行风险的股票,选入预期收益较高的股票。

本基金将首先过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类,每一个因子的提炼都经过金融工程团队的反复验证,具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性,开发了具有针对性的多因子模型。

本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。

(2)通过风险控制模型衡量和控制风险

本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;同时,本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。

(3)使用定量技术减少交易成本

本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。

(4)综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合

除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。

3、资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。

基金经理根据投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。

数量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施数量化投资策略,本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。

4、债券投资策略

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
0.00天至7.00天 X=1.5%
管理费率
名称 费率
基金管理费 --
基金托管费 --
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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